Аннотация: В статье описывается система построенная на основе реализации метода Монте- Карло для анализа рисков и управления валютным портфелем.

Ключевые слова: Валютные риски, валютный портфель, VaR метод, метод Монте-Карло.

ACM Classification Keywords: J.4. Social and Behavioral Sciences

Link:

СИСТЕМА МОДЕЛИРОВАНИЯ И АНАЛИЗА ВАЛЮТНЫХ РИСКОВ

Виктор Бондаренко

http://foibg.com/ibs_isc/ibs-15/ibs-15-p33.pdf